本文对指数跟踪问题建立了一种广义的双线性规划模型,其中考虑了交易费用、持仓限制与重平衡问题。
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利用对偶原理,将双线性规划问题转化为极大极小问题,研究了该极大极小问题的线性逼近算法,并证明了该算法在有限步内收敛。
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